Igor Cialenco

Education

Ph.D. 南加州大学应用数学硕士(2007)

研究兴趣

• 数学金融学: 动态绩效和动态风险措施, 非线性市场模型, 交易对手风险和ccp, Model Risk
• Statistics: 随机偏微分方程和随机偏微分方程的统计推断
• 概率与随机过程: 马尔可夫链的Wiener-Hopf分解，随机偏微分方程，随机控制
• 功能分析: 非自伴随算子的谱分析

社会兼职 & Memberships

美国数学学会(AMS)

罗马尼亚数学学会

工业与应用数学学会(SIAM)

Publications

• 离散采样spde的漂移估计 (with F. Delgado-Vences和H.-J. Kim). 提交2019. arXiv:1904.10884
• 公平的资本风险分配 (with T. R. Bielecki, M. Pitera, and T. Schmidt). 提交2019. arXiv:1902.10044
• 非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解 (with T. R. Bielecki, Z. Cheng, and R. Gong). 提交2019. arXiv:1902.10850
• 纯空间噪声驱动演化方程的统计分析 (with H.-J. Kim and S. Lototsky). 《威尼斯人官网平台》，2019. DOI: 10.1007/s11203-019-09205-0
• 对角化双线性spde的贝叶斯估计 (with Z. Cheng and R. Gong). 随机过程及其应用，2019. arXiv:1805.11747
• 非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解及其应用 (with T. R. Bielecki, R. Gong, and Y. Huang). 即将出版的《威尼斯人平台》，2019. arXiv:1801.05553
• 关于离散抽样spde参数估计的一个注记 (with Y. Huang). 即将出版的《威尼斯人官网平台》，2019. arXiv:1710.01649
• 模型不确定性下的自适应鲁棒控制 (with T. R. Bielecki, T. Chen, A. Cousin, and M. Jeanblanc). 控制与优化学报57(2)，pp. 925-946, 2019.
• 中央交易对手风险的动态模型 (with T. R. Bielecki and S. Feng). 金融理论与应用，21(8)，1850050,2018.
• spde的统计推断:概述. 随机过程的统计推理，21(2)，pp 309- 329,2018.
• 非线性市场模型中衍生品的无套利定价 (with T. R. Bielecki and M. Rutkowski). 概率、不确定性与定量风险，3 (2)，2018.
• 加性噪声驱动下spde的轨迹拟合估计 (with R. Gong and Y. Huang). 随机过程的统计推断，21(1)，pp. 1-19, 2018.
• 离散时间下动态风险度量和动态性能度量时间一致性的统一方法 (with T. R. Bielecki and M. Pitera). 运筹学数学，43(1)，pp. 204-221, 2018.
• 置信区域的递归构造 (with T. R. Bielecki and T. Chen). 电子统计杂志，11(2)，pp. 4674-4700, 2017.
• 离散时间下动态风险测度与动态绩效测度的时间一致性研究:lm -测度视角 (with T. R. Bielecki and M. Pitera). 概率、不确定性与定量风险，第2章第3节.1-52, 2017.
• 动态评价指标 (with T. R. Bielecki, S. Drapeau, and M. Karliczek), 随机:国际概率论与随机过程期刊, 88 (1), pp. 1-44, 2016.
• 基于后向随机差分方程的动态二次金融 (with T. R. Bielecki and T. 陈志强，《威尼斯人官网平台》第6卷第1期，pp. 1068-1122, 2015.
• 离散时间的动态极限增长指数 (with T. R. Bielecki and M. Pitera)，随机模型，31(3)，pp. 494-523, 2015.
• 加性噪声驱动下随机偏微分方程的假设检验 (with L. 徐)，随机过程及其应用，125(3)，pp. 819-866, 2015.
• 具有交易成本的离散时间市场股利支付证券的无套利定价 (with T. R. Bielecki and R. 罗德里格斯)，数学金融，25(4)，页. 673-701, 2015.